システム トレードの種類と利点
日経225先物の取引は、大きく分けると二つの種類があります。
「裁量取引」そして「非裁量取引」です。
裁量取引とは、投資家個人の経験や勘に加え、経済ニュースや他の投資情報などを勘案して投資判断を下すことをいいます。
非裁量取引とは、それと逆に、個人だけの投資判断で陥りがちな感情的なものを一切廃し、数値や指標などを組み合わせて一定の売買ルールを作り、厳密にそのルールに則って投資を行うことをいいます。システムトレードともいいます。
システムトレードの長所は、なんといっても、いちいちその日の相場に頭を悩ます必要がないこと。人間には迷いがあります。
利益がでたとしても、もしかしたらまだ上がるかもしれないという迷い。
損失がでても、明日は戻るかもしれないと逡巡する。
利益確定やロスカットというのは、想像以上に難しいものなんです。その点、システムであらかじめ決めておいたルールによって機械的にトレードするだけなら、心理的な負担はかなり軽減されます。また、そのシステムが有効なのかどうか、過去のデータで検証することができるのも、勝率アップに有効ですね。
もちろん、欠点もあります。
・初心者の人にはシステムを作ることが難しい。
・過去にないような相場変動には対応できない。
・そのシステムが普及すると望ましい効果が出にくくなる。
などです。
システムトレードの情報を多く取扱っているのが「ひまわり証券」です。構築がなかなか難しいシステムトレードのシステムも販売しています。
代表的なシステムは、「Bアップ」「Jリバース」「BigBlue2 Nikkei」「東大Master Nikkei」「Perry」「STC Nikkei Day Trader」「R-MESA3 Nikkei」といったものがあります。
ひまわり証券のＷＥＢサイト上では、運用成績をランキングで公開しています。購入するときには参考にするといいでしょう。
日経 225 先物 チャート
日経225先物のトレードでは、ファンダメンタル分析より、チャートを利用したテクニカル分析が主流のようです。
チャートは、過去の相場の値動きをある規則にのっとって、時系列にグラフ化したものをいいます。別名、「罫線表」とも呼ばれています。
そのチャートのうち、テクニカル分析とは、チャートの動きと傾向から、将来の株価を予測する方法のこと。
よく使われる手法は「ローソク足」というもの。テクニカル分析の基本です。
はじめに、値動きの単位期間を決めます。その期間中の、始値・終値・安値・高値の4つを四本値として、まるでローソクのように一つの棒状に表示するものです。
このローソク足を基本チャートとして、いくつもの指標を兼用して、日経225先物のトレードを総合的に判断していきます。代表的な指標には、次のようなものがあります。
・ＲＳＩ（Relative Strength index）
相対的にみて現在の相場は強弱どちらに傾いているかを表す
・サイコロジカルライン（Psychological line）
オシレーターの前日比プラスがどれだけあるかで、投資家の心理を数値化
・チャネル・ブレークアウト
過去何日間の高値を上抜いたら買いを入れ、過去何日間の安値を下に抜いたら売りを入れるというトレンドフォローのロジック
・ＭＦＩ（マネー・フロー・インデックス）
資金の流れが、相場の中でどのように動いているのか、出来高を含めて判断するオシレーター
・一目均衡表
相場が動く要因は、銘柄の値幅よりも時間にあるという見方で表される時系列チャート
どのチャート、どの指標にも、発案された根拠と理由があります。
一つの現象のみに注目するのはいいのですが、決して万能ではないことを覚えておいてください。それぞれのチャートの特徴をつかみつつ、あなたのトレーディングルールを確立してください。